某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔無限風險
D.該策略可能得到無限收益
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某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關于該套利的說法，正確的是（）。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認為后市可能會進入反復調(diào)整
D.該策略的風險有限，利潤無限
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權垂直套利
B.熊市看跌期權垂直套利
C.轉換套利
D.反向轉換套利
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標的物的價格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當標的物的市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利達到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲，標的物的價格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風險為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。