單項選擇題

【案例分析題】

某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。

若標(biāo)的物的價格下跌至950美分/蒲式耳,該套利的最大收益為()美分/蒲式耳。

A.10
B.14.3
C.20
D.30

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