A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的,表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。 B.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大 C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。 D.隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1 B.變大后趨于0 C.變大后趨于-2 D.變大后趨于1
A.不面臨 B.面臨 C.可能面臨也可能不面臨 D.以上全部都不對