假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。

計算互換中美元的固定利率（）。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。