單項選擇題
假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
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1.單項選擇題
假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利。
假設該股指期貨合約的乘數為100元，則100萬市值的股票組合相當于股票指數10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
2.單項選擇題
假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利。
假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數點，市場沖擊成本也是2個指數點；股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
