假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
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假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點，市場沖擊成本也是2個指數(shù)點；股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
最新試題
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。