單項(xiàng)選擇題假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
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1.單項(xiàng)選擇題3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）張。
A.34
B.43
C.62
D.64
2.單項(xiàng)選擇題國內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時(shí)，其收益率已達(dá)到50%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績到12月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點(diǎn)，而12月到期的期貨合約為5650點(diǎn)。該基金要賣出（）手，12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
最新試題
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
題型：多項(xiàng)選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題