單項(xiàng)選擇題3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益,于是賣(mài)出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn),現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn),期貨合約的乘數(shù)為100元,則需要交易的期貨合約張數(shù)是()張。
A.34
B.43
C.62
D.64
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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時(shí),其收益率已達(dá)到50%,鑒于后市不太明朗,下跌的可能性很大,為了保持這一業(yè)績(jī)到12月,決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點(diǎn),而12月到期的期貨合約為5650點(diǎn)。該基金要賣(mài)出()手,12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
2.單項(xiàng)選擇題4月1日,某股票指數(shù)為2800點(diǎn),市場(chǎng)年利率為5%,年股息率為1.5%,若采用單利計(jì)算法,則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為()點(diǎn)
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
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以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
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上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
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套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
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股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
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