多項選擇題

關(guān)于無套利區(qū)間，說法錯誤的是（）。

A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價格高于無套利區(qū)間上界時，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間下界時，正向套利才能進(jìn)行

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多項選擇題

期現(xiàn)套利在（）情況下可以實施。

A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界

多項選擇題

假設(shè)S（t）為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)，T代表交割時間；T－t代表t時刻至交割時的時間長度（暫不考慮交易費(fèi)用，期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金也暫時忽略）下列計算公式正確的是（）。

A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]

關(guān)于無套利區(qū)間，說法錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

期現(xiàn)套利在（）情況下可以實施。

關(guān)于無套利區(qū)間，說法錯誤的是（）。

期現(xiàn)套利在（）情況下可以實施。