多項選擇題期現(xiàn)套利在（）情況下可以實施。

A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界


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1.多項選擇題假設(shè)S（t）為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)，T代表交割時間；T－t代表t時刻至交割時的時間長度（暫不考慮交易費用，期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金也暫時忽略）下列計算公式正確的是（）。

A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]

2.多項選擇題關(guān)于股指期貨投資者適當(dāng)性制度要求，下列說法正確的是（）。

A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制

3.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)交割結(jié)算價，下列說法錯誤的是（）。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日最后一小時的算術(shù)平均價

4.多項選擇題正常情況下，滬深300股指期貨的漲跌停幅度為（）。

A.前一日結(jié)算價漲幅的10％
B.前一日結(jié)算價漲幅的8％
C.前一日結(jié)算價跌幅的10％
D.前一日結(jié)算價跌幅的5％

5.多項選擇題下列不是滬深300指數(shù)期貨合約期月份的最后交易日的是（）。

A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號