單項(xiàng)選擇題4月15日，某投資者預(yù)計(jì)將在6月份獲得一筆300萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元。如果6月份交割的期貨合約指數(shù)為1500點(diǎn)，合約乘數(shù)為100元。三只股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票組合風(fēng)險(xiǎn)，該投資者需（）。
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
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1.單項(xiàng)選擇題股指期貨套期保值可以回避股票組合的（）。
A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B.偶然性風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
2.單項(xiàng)選擇題某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。
A.買進(jìn)120份
B.賣出120份
C.買進(jìn)100份
D.賣出100份
3.單項(xiàng)選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用（）交割方式。
A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉單
D.倉單
4.單項(xiàng)選擇題ETF是（）。
A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)
5.單項(xiàng)選擇題（）由芝加哥期權(quán)交易所、芝加哥商業(yè)交易所和芝加哥期貨交易所聯(lián)合發(fā)起的第一芝加哥交易所也開始交易單個股票期貨。
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
最新試題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
題型：判斷題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題