單項選擇題

某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組合,該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險,該基金經(jīng)理應(yīng)()該滬深300股指期貨合約進行套期保值。

A.買進120份
B.賣出120份
C.買進100份
D.賣出100份

微信掃碼免費搜題