你可能感興趣的試題

判斷題
若買(mǎi)入價(jià)為bp、賣出價(jià)為sp、前一成交價(jià)為cp，當(dāng)bp≥sp≥cp，則：最新成交價(jià)=sp。（）
答案：正確
判斷題
標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的，經(jīng)期貨交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等的憑證。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)。（）
答案：正確
判斷題
在我國(guó)期貨交易所進(jìn)行交易，套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制。（）
答案：正確
判斷題
《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，股指期貨合約的漲、跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲、跌幅度，超過(guò)該漲、跌幅度的報(bào)價(jià)將被折價(jià)成交。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，即在每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧，只要客戶的保證金賬戶擁有相對(duì)應(yīng)的資金，并不根據(jù)結(jié)算結(jié)果進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
期貨交易制度主要包括：保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度、漲跌停板制度、熔斷制度、持倉(cāng)限額制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、強(qiáng)制減倉(cāng)制度、套期保值審批制度、交割制度、結(jié)算擔(dān)保金制度、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度、信息披露制度。（）
答案：正確
判斷題
交易保證金比率越低，則價(jià)格波動(dòng)所引發(fā)的交易者的盈虧幅度也會(huì)越小，其中蘊(yùn)含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也就隨之降低。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
為保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別。（）
答案：正確

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投資者可借助止損指令以及止損價(jià)位的調(diào)整，達(dá)到限制損失、鎖定利潤(rùn)的目的（）。

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若買(mǎi)入價(jià)為bp、賣出價(jià)為sp、前一成交價(jià)為cp，當(dāng)bp≥sp≥cp，則：最新成交價(jià)=sp。（）

標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的，經(jīng)期貨交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等的憑證。（）

當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)。（）

在我國(guó)期貨交易所進(jìn)行交易，套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制。（）

《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，股指期貨合約的漲、跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。（）

期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲、跌幅度，超過(guò)該漲、跌幅度的報(bào)價(jià)將被折價(jià)成交。（）

交易保證金比率越低，則價(jià)格波動(dòng)所引發(fā)的交易者的盈虧幅度也會(huì)越小，其中蘊(yùn)含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也就隨之降低。（）

為保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別。（）

投資者可借助止損指令以及止損價(jià)位的調(diào)整，達(dá)到限制損失、鎖定利潤(rùn)的目的（）。

你可能感興趣的試題

若買(mǎi)入價(jià)為bp、賣出價(jià)為sp、前一成交價(jià)為cp，當(dāng)bp≥sp≥cp，則：最新成交價(jià)=sp。（）

標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的，經(jīng)期貨交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等的憑證。（）

當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)。（）

在我國(guó)期貨交易所進(jìn)行交易，套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制。（）

《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，股指期貨合約的漲、跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。（）

期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲、跌幅度，超過(guò)該漲、跌幅度的報(bào)價(jià)將被折價(jià)成交。（）

交易保證金比率越低，則價(jià)格波動(dòng)所引發(fā)的交易者的盈虧幅度也會(huì)越小，其中蘊(yùn)含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也就隨之降低。（）

為保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別。（）

投資者可借助止損指令以及止損價(jià)位的調(diào)整，達(dá)到限制損失、鎖定利潤(rùn)的目的（）。

若買(mǎi)入價(jià)為bp、賣出價(jià)為sp、前一成交價(jià)為cp，當(dāng)bp≥sp≥cp，則：最新成交價(jià)=sp。（）

標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的，經(jīng)期貨交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等的憑證。（）

當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)。（）

在我國(guó)期貨交易所進(jìn)行交易，套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制。（）

《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，股指期貨合約的漲、跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。（）

期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲、跌幅度，超過(guò)該漲、跌幅度的報(bào)價(jià)將被折價(jià)成交。（）

交易保證金比率越低，則價(jià)格波動(dòng)所引發(fā)的交易者的盈虧幅度也會(huì)越小，其中蘊(yùn)含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也就隨之降低。（）

為保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別。（）