您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C．利率在所有期限點上都不變
D．利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
債券互換類型有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）