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    不定項選擇

    由于跟蹤誤差有可能來自于(),不同的組合構(gòu)造方法將對跟蹤誤差產(chǎn)生不同的影響。

    A.建立指數(shù)化組合的交易成本
    B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
    C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
    D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少

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    • 不定項選擇

      常用的收益率曲線策略包括()。

      A.應(yīng)急免疫
      B.子彈式策略
      C.兩極策略
      D.梯式策略

    • 不定項選擇

      市場間利差互換的操作思路有()。

      A.買入一種收益相對較高的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
      B.買入一種收益相對較低的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
      C.賣出一種收益相對較低的債券,買入一種收益相對較高的債券
      D.賣出一種收益相對較高的債券,買入一種收益相對較低的債券

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