A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構成因素
B．風險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風險溢價無關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負擔
C．債券的預期流動性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
最新試題
債券互換類型有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務，而不管利率如何變化。（）