A．長(zhǎng)、中、短期債券被分割在不同的市場(chǎng)上
B．長(zhǎng)、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場(chǎng)均衡狀態(tài)
C．長(zhǎng)期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動(dòng)性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)問不斷波動(dòng)
B．現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法
最新試題
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
債券互換類型有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）