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從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率,再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn),剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。()
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T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。()
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在市場(chǎng)繁榮期,成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。()
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