A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
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A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動性
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
A.絕對表現(xiàn)
B.相對表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長期表現(xiàn)
最新試題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。