A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
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A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
最新試題
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
債券互換類型有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
收益率曲線非平行移動分為（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）