A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實
B.票息的再投資利率是變動的
C.計算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價格
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
最新試題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）