A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.承認(rèn)對(duì)未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場流動(dòng)性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場流動(dòng)性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營業(yè)稅
D.增值稅
A.市場行業(yè)內(nèi)利差
B.市場區(qū)域內(nèi)利差
C.市場板塊內(nèi)利差
D.市場利差
最新試題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
債券互換類型有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）