A.《證券投資組合原理》
B.資本資產定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
你可能感興趣的試題
A.資本資產定價模型
B.套利定價理論
C.期權定價模型
D.有效市場理論
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經常預測市場行情或尋找定價錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔的風險情況
最新試題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
在資產估值方面，資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）