單項(xiàng)選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.7。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，資產(chǎn)組合B的貝塔值為（）。
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
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1.單項(xiàng)選擇題考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。
A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
2.單項(xiàng)選擇題考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。如果存在套利機(jī)會(huì)，你投資100000美元于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個(gè)投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
最新試題
（）風(fēng)險(xiǎn)指公司負(fù)債利率上升，導(dǎo)致公司資金成本增加，從而降低公司經(jīng)營(yíng)收益的風(fēng)險(xiǎn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
股票（）發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分?jǐn)傂问桨l(fā)行股票時(shí)采用這種方式，且必須經(jīng)股東大會(huì)的特別決議認(rèn)可。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
投資項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的污染包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)屬于項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)中的（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）有利于促使項(xiàng)目公司通過(guò)有效的設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制預(yù)算，保證項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成，因而在吸收外商的資金、技術(shù)和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)方面十分有效。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題