單項(xiàng)選擇題考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。如果存在套利機(jī)會(huì)，你投資100000美元于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個(gè)投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
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1.單項(xiàng)選擇題考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型。股票A對(duì)因素1的貝塔值為1.2，對(duì)因素2的貝塔值為0.7。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5%，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機(jī)會(huì)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
2.單項(xiàng)選擇題考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型。股票A對(duì)因素1的貝塔值為0.75，對(duì)因素2的貝塔值為0.8。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為1%，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為7%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。如果無套利機(jī)會(huì)，股票A的期望收益率為（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
最新試題
債券融資與股票融資的成本不同，二者關(guān)系是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
（）證券融資發(fā)行方式會(huì)形成承銷者承擔(dān)全部發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，收益也很高。
題型：單項(xiàng)選擇題
項(xiàng)目融資中資金的來源主要包括（）資本兩大類。
題型：單項(xiàng)選擇題
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關(guān)系，投資者是企業(yè)的股東。
題型：單項(xiàng)選擇題
合資型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)保證了項(xiàng)目發(fā)起人的責(zé)任以其在項(xiàng)目公司中認(rèn)購（）的為限，從而有效地規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。
題型：單項(xiàng)選擇題