問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)與利率正相關(guān)時(shí)，相同條件下的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期合約價(jià)格誰(shuí)更高，試解釋其原因。

答案： 期貨價(jià)格更高，因當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升時(shí)，期貨價(jià)格也會(huì)上升，期貨合約多頭可將獲利以更高利率投資，反之當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降時(shí)，期...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】一種債券的息票率為8%，到期收率為6%，如一年后該債券的到期收益率不變，其價(jià)格將升高、降低、還是不變？為什么？
答案：

降低。因?yàn)槭且鐑r(jià)發(fā)行，所以逐漸下降，向面值回復(fù)。
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【計(jì)算題】考慮一個(gè)期望收益率為18%的風(fēng)險(xiǎn)組合。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，你如何創(chuàng)造一個(gè)期望收益率為24%的投資組合？
答案：

令風(fēng)險(xiǎn)組合的投資比例為x，則x必須滿足下式：
18%x+5%（1-x）=24%
解得：x=146.15%。
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