問答題

【計算題】考慮一個期望收益率為18%的風(fēng)險組合。無風(fēng)險收益率為5%，你如何創(chuàng)造一個期望收益率為24%的投資組合？

答案：

令風(fēng)險組合的投資比例為x，則x必須滿足下式：
18%x+5%（1-x）=24%
解得：x=146.15%。
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問答題

【簡答題】請說明你擁有一份遠(yuǎn)期價格為40元的遠(yuǎn)期合約多頭與一份協(xié)議價格為40元的看漲期權(quán)多頭有何區(qū)別？
答案：

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。
問答題

【簡答題】為什么標(biāo)的資產(chǎn)、期限、協(xié)議價格都相同的美式期權(quán)的價值總是大于歐式期權(quán)？
答案：

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。
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