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按照投資者的共同偏好規(guī)則,有效邊界為可行域的上邊界部分。()
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馬柯威茨提出的“風險厭惡假設(shè)”為:如果兩種證券組合具有相同的收益率方差,那么投資者總是選擇期望收益率高的組合。()
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馬柯威茨提出的“不滿足假設(shè)”為:如果兩種證券組合具有相同的期望收益率,那么投資者總是選擇方差較小的組合。()
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