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馬柯威茨提出的“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”為:如果兩種證券組合具有相同的收益率方差,那么投資者總是選擇期望收益率高的組合。()
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馬柯威茨提出的“不滿足假設(shè)”為:如果兩種證券組合具有相同的期望收益率,那么投資者總是選擇方差較小的組合。()
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三種證券組合的可行域的左邊界不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
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