多項(xiàng)選擇題

BS模型的假設(shè)前提有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒(méi)有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空

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多項(xiàng)選擇題

投資者于3月份買入一手執(zhí)行價(jià)為2250點(diǎn)的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為54點(diǎn)；同時(shí)又賣出兩手行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為26點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的是（）。

A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)

多項(xiàng)選擇題

以下交易策略中，可能從隱含波動(dòng)率上升中獲益的有（）。

A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略

BS模型的假設(shè)前提有（）。

你可能感興趣的試題

以下交易策略中，可能從隱含波動(dòng)率上升中獲益的有（）。

以下交易策略中，可能從隱含波動(dòng)率上升中獲益的有（）。