A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風(fēng)險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風(fēng)險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點
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A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略
A.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之差
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。