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單項選擇題

Delta中性是指（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時賣一手標(biāo)的資產(chǎn)

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單項選擇題

假設(shè)某一投資者擁有1000股某股票，該股票價格為50元，假設(shè)其使用行權(quán)價格為49元的看漲期權(quán)構(gòu)建一個delta中性的投資組合，該期權(quán)有3個月有效期，波動率為20%，市場無風(fēng)險利率為5%，投資者需要（）看漲期權(quán)才能實現(xiàn)delta中性。（假設(shè)股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份

單項選擇題

假設(shè)當(dāng)前滬深300指數(shù)為2100點(diǎn)，下個月到期、行權(quán)價為2100點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)的權(quán)利金為86.00點(diǎn)。如果指數(shù)上漲到2150點(diǎn)（假設(shè)其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大