單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一投資者擁有1000股某股票,該股票價格為50元,假設(shè)其使用行權(quán)價格為49元的看漲期權(quán)構(gòu)建一個delta中性的投資組合,該期權(quán)有3個月有效期,波動率為20%,市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,投資者需要()看漲期權(quán)才能實(shí)現(xiàn)delta中性。(假設(shè)股息率為0%)

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份


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3.單項(xiàng)選擇題對于期權(quán)買方來說,以下說法正確的()。

A.看漲期權(quán)的delta為負(fù),看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正,看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)

4.單項(xiàng)選擇題在測度期權(quán)價格風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)中,Rho值用來衡量()。

A.時間變動的風(fēng)險(xiǎn)
B.利率變動的風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的風(fēng)險(xiǎn)
D.波動率變動的風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對較低。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項(xiàng)選擇題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題