單項(xiàng)選擇題

若國(guó)債期貨合約TF1403的CTD券價(jià)格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005。假設(shè)債券組合的價(jià)值為1000萬(wàn)元，組合的修正久期為6.65，如要對(duì)沖該組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，需要國(guó)債期貨合約的數(shù)量約為（）手（國(guó)債期貨合約規(guī)模為100萬(wàn)元/手）。

A.8
B.9
C.10
D.11

微信掃碼免費(fèi)搜題