單項選擇題

如果某國債現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)換因子是1.0267，則進行基差交易時，以下期貨和現(xiàn)貨數(shù)量配比最合適的是（）。

A.期貨51手，現(xiàn)貨50手
B.期貨50手，現(xiàn)貨51手
C.期貨26手，現(xiàn)貨25手
D.期貨41手，現(xiàn)貨40手

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單項選擇題

投資者適宜進行做多基差操作的情形是（）。

A.基差擴大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動

單項選擇題

進行中金所國債期貨基差交易時，期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是CF：1（CF表示轉(zhuǎn)換因子），進入交割前，需要將數(shù)量比例調(diào)整至（）。

A.1：1
B.1：CF
C.2：1
D.無需調(diào)整

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