A.期價(jià)高估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價(jià)高估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價(jià)低估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價(jià)低估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
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你可能感興趣的試題
A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí)，存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中，兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值
A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計(jì)不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度，逾期未申請(qǐng)的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉，否則，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開倉、限期平倉，強(qiáng)行平倉等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對(duì)其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。