你可能感興趣的試題

一般情況下，股指期貨無法實現(xiàn)完全套保，其原因在于（）。

A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時，存在基差風(fēng)險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。

多項選擇題

股指期貨投資者針對股票市場價格波動的風(fēng)險進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

A.完全性套期保值
B.過度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值

投資者利用股指期貨進(jìn)行套期保值，應(yīng)該遵循（）的原則。

你可能感興趣的試題

一般情況下，股指期貨無法實現(xiàn)完全套保，其原因在于（）。

股指期貨投資者針對股票市場價格波動的風(fēng)險進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

投資者利用股指期貨進(jìn)行套期保值，應(yīng)該遵循（）的原則。

一般情況下，股指期貨無法實現(xiàn)完全套保，其原因在于（）。

股指期貨投資者針對股票市場價格波動的風(fēng)險進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。