A、到期期限增加 B、紅利增加 C、標(biāo)的物價格降低 D、無風(fēng)險利率降低
A、如果到期日股票市價小于100元,其期權(quán)凈收入為0 B、如果到期日股票市價為104元,買方期權(quán)凈損益為-1元 C、如果到期日股票市價為110元,投資人的凈損益為5元 D、如果到期日股票市價為105元,投資人的凈收入為5元
A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合 B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格,最大凈損失為期權(quán)價格 C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時,保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格,凈損益為期權(quán)價格 D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時,保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格,凈損失為期權(quán)價格