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多項選擇題

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是()。

A、保護性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合
B、保護性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格
C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格
D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格

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多項選擇題

利用布萊克-斯科爾斯定價模型計算期權(quán)價值時，影響期權(quán)價值的因素有()。

A、股票回報率的方差
B、期權(quán)的執(zhí)行價格
C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權(quán)到期日前的時間

多項選擇題

下列關(guān)于實物期權(quán)的表述中，正確的有()。

A、從時間選擇來看，任何投資項目都具有期權(quán)的性質(zhì)
B、常見的實物期權(quán)包括擴張期權(quán)、時機選擇期權(quán)和放棄期權(quán)
C、放棄期權(quán)的執(zhí)行價格是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值
D、項目具有正的凈現(xiàn)值，就應(yīng)當(dāng)立即開始(執(zhí)行)

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是()。

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利用布萊克-斯科爾斯定價模型計算期權(quán)價值時，影響期權(quán)價值的因素有()。

下列關(guān)于實物期權(quán)的表述中，正確的有()。

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是()。

利用布萊克-斯科爾斯定價模型計算期權(quán)價值時，影響期權(quán)價值的因素有()。

下列關(guān)于實物期權(quán)的表述中，正確的有()。