單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)是隨機(jī)游走模型？（）

A.ARIMA（0，1，0）Yt=Yt-1
B.ARIMA（0，1，0）Yt=Yt-1+Et
C.ARIMA（0，1，0）Yt=U+Yt-1+Et
D.ARIMA（0，1，0）Yt=U+Yt-1


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于PROC GLM的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.lsmeans語(yǔ)句計(jì)算指定變量的最小二乘值，可指定一個(gè)或多個(gè)變量，試驗(yàn)不均衡時(shí)使用
B.means語(yǔ)句常見(jiàn)選項(xiàng)為Hovtest，該選項(xiàng)使用levene檢驗(yàn)判斷各組方差是否相等
C.PROC GLM會(huì)輸出I型和II型平方和，實(shí)際一般以II型平方和的SS為主要參考依據(jù)
D.lsmeans的常用選項(xiàng)有pdiff和slice，前者用于水平間的兩兩比較，后者用于多因素分析

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)不是單位根檢驗(yàn)的可檢驗(yàn)的類型？（）

A.無(wú)常數(shù)均值，無(wú)趨勢(shì)的P階自回歸模型
B.無(wú)常數(shù)均值，有趨勢(shì)的P階自回歸模型
C.有常數(shù)均值，有趨勢(shì)的P階自回歸模型
D.有常熟均值，無(wú)趨勢(shì)的P階自回歸模型

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)代碼表示對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行二階差分？（）

A.identify var=var1（2）；
B.identify var=var1（1，1）；
C.identify var=var1（1）nlag=2；
D.identify var=var1（2）nlag=2；

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于時(shí)間序列分析的描述正確的是：（）

A.自回歸模型有q+2個(gè)參數(shù)，移動(dòng)平均模型有p+2個(gè)參數(shù)
B.自回歸過(guò)程的偏自相關(guān)函數(shù)無(wú)限延伸
C.混合ARMA模型的自相關(guān)函數(shù)無(wú)限延伸（q-p步后指數(shù)衰減和正弦波衰減）
D.移動(dòng)平均過(guò)程的平穩(wěn)性條件ф（B）的根在單位圓外