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期權風險,包括delta風險、gamma風險和vega風險。
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根據《中國農業(yè)銀行2009年經濟資本計量方案》(農銀辦發(fā)[2009]388號)規(guī)定,計量信用風險經濟資本時,采用內部系數法,公式為:經濟資本占有=經濟資本計量基數經濟資本系數。
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根據《中國農業(yè)銀行2009年經濟資本計量方案》(農銀辦發(fā)[2009]388號)規(guī)定,剩余期限在1年(含)以內的境內法人正常貸款,AAA級經濟資本系數高于AA級。
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