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問答題
【簡答題】什么是到期日缺口？金融機構(gòu)應(yīng)該如何運用到期模型來免疫其資產(chǎn)負債組合？到期模型的主要缺陷是什么？
答案：
所謂到期日缺口是指金融機構(gòu)以市場價值計價的資產(chǎn)與負債加權(quán)平均到期日之間的差額。在金融機構(gòu)里，管理者可以通過管理資產(chǎn)負債使...
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問答題
【簡答題】什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負債？什么是重定價缺口？在用重定價模型測度利率風(fēng)險時，主要注重的是金融機構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價模型的主要缺陷有哪些？為什么？
答案：
利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債，就是指那些在一定期限內(nèi)（考察期內(nèi)）到期的或需要重新確定利率的資產(chǎn)和負債。利率敏感性資產(chǎn)和...
