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問答題
【簡答題】什么是到期日缺口？金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何運(yùn)用到期模型來免疫其資產(chǎn)負(fù)債組合？到期模型的主要缺陷是什么？
答案：
所謂到期日缺口是指金融機(jī)構(gòu)以市場價(jià)值計(jì)價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債加權(quán)平均到期日之間的差額。在金融機(jī)構(gòu)里，管理者可以通過管理資產(chǎn)負(fù)債使...
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問答題
【簡答題】
在下列資產(chǎn)負(fù)債中，哪些是一年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？
（1）91天的美國短期國庫券；
（2）1年期美國中期國庫券；
（3）20年期美國長期國庫券；
（4）20年期浮動利率公司債券，每一年重定價(jià)一次；
（5）20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價(jià)一次；
（6）30年期浮動利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次；
（7）隔夜聯(lián)邦資金；
（8）9個(gè)月固定利率定期存款；
（9）1年期固定利率定期存款；
（10）5年期浮動利率定期存款，每一年重定價(jià)一次。
答案：
（1）、（2）、（4）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）。
問答題
【簡答題】什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價(jià)缺口？在用重定價(jià)模型測度利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要注重的是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價(jià)模型的主要缺陷有哪些？為什么？
答案：
利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債，就是指那些在一定期限內(nèi)（考察期內(nèi)）到期的或需要重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債。利率敏感性資產(chǎn)和...
