A、0.3；0.4
B、0.5；0.2
C、0.4；0.3
D、0.35；0.35
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A、實(shí)值期權(quán)，也稱價(jià)內(nèi)期權(quán)，是指認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
B、平值期權(quán)，也稱價(jià)平期權(quán)，是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
C、虛值期權(quán)，也稱價(jià)外期權(quán)，是指認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
D、期權(quán)的權(quán)利金是指期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格
A、當(dāng)日
B、一周
C、一個(gè)月
D、三個(gè)月
A、行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、行權(quán)價(jià)格為11元的認(rèn)沽期權(quán)
C、行權(quán)價(jià)格為10元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)
A、0.2
B、0.5
C、0.8
D、1
A、發(fā)行主體不同
B、持倉(cāng)類型不同
C、履約擔(dān)保不同
D、交易場(chǎng)所不同
最新試題
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是（）元。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。