A、無限損失
B、有限收益
C、無限收益
D、皆無可能
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A.標(biāo)的證券買入價格-賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
B.賣出的認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價格-賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
C.標(biāo)的證券買入價格+賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
D.賣出的認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價格+賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
A、逐漸變大
B、保持不變
C、不確定
D、逐漸變小
A、期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B、期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C、期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
D、期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
A、5
B、30
C、25
D、0.002
A、歐式期權(quán)、美式期權(quán)
B、認(rèn)購期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)
C、實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
最新試題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
備兌開倉的交易目的是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）