單項選擇題

賣出1張行權(quán)價為60元的平值認沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

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單項選擇題

已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定

單項選擇題

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元一個周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元一個周后到期的認沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確

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