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單項(xiàng)選擇題

已知希臘字母Vega是6，則當(dāng)股價波動率上升1%時，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定

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單項(xiàng)選擇題

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元一個周后到期的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機(jī)會的前提下，其行權(quán)價為30元一個周后到期的認(rèn)沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確

單項(xiàng)選擇題

熊市價差期權(quán)策略，（）。

A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限

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