<table id="0uzuy"><dfn id="0uzuy"></dfn></table>

<u id="0uzuy"></u>

<thead id="0uzuy"><div id="0uzuy"><progress id="0uzuy"></progress></div></thead>

<b id="0uzuy"><nav id="0uzuy"></nav></b>

<samp id="0uzuy"></samp>

單項選擇題

對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為12元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則該認沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

A、980
B、1760
C、3520
D、5300

單項選擇題

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認購期權(quán)，可是之后股價出現(xiàn)了上漲的趨勢，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險（）。

A、買入較低行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)