你可能感興趣的試題

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。

A、買入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)

單項(xiàng)選擇題

描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

你可能感興趣的試題

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。

描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。

描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。