單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于希臘字母的說(shuō)法正確的是()。

A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確

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單項(xiàng)選擇題

若行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.1513元,同樣行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.021元;同樣,若行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.7231元,同樣行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.006元;則運(yùn)用期權(quán)平價(jià)公式,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利模式為()。

A、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)

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