單項選擇題

若行權價格為5元、一個月到期的認購期權目前的交易價格為0.1513元，同樣行權價格為5元、一個月到期的認沽期權目前的交易價格為0.021元；同樣，若行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權目前的交易價格為0.7231元，同樣行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權目前的交易價格為0.006元；則運用期權平價公式，無風險的套利模式為（）。

A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權

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單項選擇題

投資者小明預期甲股票短期內將會在57元到63元之間橫盤震蕩，因此想要運用蝶式差價組合策略獲利，以下哪個組合最符合小明的預期（）。

A、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權價為64元和56元的認購期權
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權價為64元和56元的認購期權
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權價為55元和65元的認購期權
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權價為55元和65元的認購期權

單項選擇題

已知現(xiàn)在股價是25元，投資者買進行權價為22.5元、權利金為0.85元的認沽期權，同時買進行權價為27.5元、權利金1.4元的認購期權，期權合約均為1個月后到期，則該策略的盈虧平衡低點是（）元，盈虧平衡高點是（）元，若到期后，股價是29.75元，則策略總損益是（）元。

A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25

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投資者小明預期甲股票短期內將會在57元到63元之間橫盤震蕩，因此想要運用蝶式差價組合策略獲利，以下哪個組合最符合小明的預期（）。

投資者小明預期甲股票短期內將會在57元到63元之間橫盤震蕩，因此想要運用蝶式差價組合策略獲利，以下哪個組合最符合小明的預期（）。